Co je Advanced Internal Rating-Based (AIRB)?
Kromě základních odhadů založených na interním ratingu (IRB) pokročilý přístup posuzuje riziko selhání pomocí ztrátového selhání (LGD), expozice v selhání (EAD) a pravděpodobnosti selhání (PD). Tyto tři prvky pomáhají určit rizikově vážené aktivum (RWA), které se vypočítává v procentech pro celkový požadovaný kapitál.“
Klíčové způsoby
Pochopení pokročilých systémů založených na interním ratingu
Zavedení přístupu AIRB je jedním z kroků v procesu, jak se stát institucí vyhovující Basileji II. Instituce však může zavést přístup AIRB pouze tehdy, pokud splňují určité standardy dohledu vymezené v dohodě Basilej II.
Pokročilé systémy založené na interním hodnocení a empirické modely
Pokročilé systémy založené na interním ratingu také pomáhají bankám určit ztrátu ze selhání (LGD) a expozici v selhání (EAD). Ztráta ze selhání je částka peněz, která má být ztracena v případě selhání dlužníka; zatímco expozice v selhání (EAD) je celková hodnota, které je banka vystavena v době uvedeného selhání.
Pokročilé systémy založené na interním ratingu a kapitálové požadavky
Kapitálové požadavky stanovené regulačními agenturami, jako je Banka pro mezinárodní platby, Federální společnost pro pojištění vkladů a Federální rezervní úřad, stanovují výši likvidity, kterou je třeba držet pro určitou úroveň aktiv v mnoha finančních institucích.Zajišťují také, aby banky a depozitní instituce měly dostatek kapitálu jak pro udržení provozních ztrát, tak pro čestné výběry. AIRB může pomoci finančním institucím tyto úrovně stanovit.