Dunn se narodil v Chicagu ve státě Illinois a v letech 1970 až 1972 navštěvoval School of the Art Institute of Chicago, San Francisco City College a Akademii výtvarných umění.
Získala si uznání s Saturday Night Live předtím, než se objevila v dalších televizních pořadech, jako Sisters, The Nanny, Akta X, Kosti a Nová dívka a ve filmech, jako Working Girl, Miami Blues, Zoolander, Entourage a Ztracený manžel.