Co je Basilej I?
Klíčové způsoby
Basilej I
Historie Basilejského výboru
BCBS byla založena v roce 1974 jako mezinárodní fórum, kde mohli členové spolupracovat v záležitostech bankovního dohledu. BCBS uvádí, že jejím cílem je zvýšit „finanční stabilitu zlepšením know-how v oblasti dohledu a kvality bankovního dohledu na celém světě“. Děje se tak prostřednictvím předpisů známých jako dohody.
Předpisy BCBS nemají právní sílu. Členové jsou odpovědní za jejich implementaci ve svých domovských zemích. Basilej I původně požadovala minimální poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům ve výši 8 %, který měl být zaveden do konce roku 1992. V září 1993 BCBS oznámila, že banky zemí G10 s významnými mezinárodními bankovními obchody splňují minimální požadavky stanovené v Basileji I. Podle BCBS byl rámec minimálního kapitálového poměru přijat nejen v jejích členských zemích, ale prakticky ve všech ostatních zemích s aktivními mezinárodními bankami.
Výhody Basileje I
Basilej I byla vyvinuta s cílem zmírnit riziko pro spotřebitele, finanční instituce a ekonomiku obecně. Basilej II, která vznikla o několik let později, zmírnila požadavky na kapitálové rezervy pro banky. To se stalo terčem kritiky, ale protože Basilej II nenahradila Basilej I, mnoho bank pokračovalo v činnosti podle původního rámce Basilej I, později doplněného dodatky Basilej III.
Zřejmě největším odkazem Basileje I bylo to, že přispěla k probíhající úpravě bankovních regulací a osvědčených postupů, což připravilo půdu pro další ochranná opatření.
Kritika Basileje I
Basilej I byla kritizována za to, že brzdí činnost bank a zpomaluje růst celkové světové ekonomiky tím, že dává k dispozici méně kapitálu pro půjčky. Kritici na druhé straně tohoto argumentu tvrdí, že reformy Basileje I nešly dostatečně daleko. Basileji I i Basileji II byla vytýkána neschopnost odvrátit finanční krizi a velkou recesi v letech 2007 až 2009, což byly události, které se staly katalyzátorem pro Basilej III.
Basilej I byla vyvinuta s cílem zmírnit riziko pro spotřebitele, finanční instituce a ekonomiku obecně.
Požadavky na Basilej I
Klasifikační systém Basel I rozděluje aktiva banky do pěti rizikových kategorií označených procenty 0%, 10%, 20%, 50% a 100%. Aktiva banky jsou do těchto kategorií zařazena na základě povahy dlužníka.
Kategorie 0% rizika se skládá z hotovosti, dluhu centrální banky a vlády a jakéhokoli státního dluhu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Dluh veřejného sektoru může být zařazen do kategorie 0%, 10%, 20% nebo 50% v závislosti na dlužníkovi.
Dluh rozvojových bank, bankovní dluh OECD, dluh firem s cennými papíry OECD, bankovní dluh zemí, které nejsou členy OECD (do jednoho roku splatnosti), dluh veřejného sektoru zemí, které nejsou členy OECD, a inkasní hotovost, to vše spadá do kategorie 20 %. Kategorie 50 % se týká hypoték na bydlení a kategorii 100 % představují dluh soukromého sektoru, bankovní dluh zemí, které nejsou členy OECD (splatnost nad jeden rok), nemovitosti, stroje a zařízení a kapitálové nástroje vydané u jiných bank.
Banka musí udržovat kapitál (označovaný jako kapitál tier 1 a kapitál tier 2) ve výši nejméně 8 % svých rizikově vážených aktiv. To má zajistit, aby banky držely přiměřené množství kapitálu ke splnění svých závazků. Má-li například banka rizikově vážená aktiva ve výši 100 milionů dolarů, je povinna udržovat kapitál ve výši nejméně 8 milionů dolarů. Kapitál tier 1 je nejlikvidnějším typem a představuje základní financování banky, zatímco kapitál tier 2 zahrnuje méně likvidní hybridní kapitálové nástroje, rezervy na ztráty z úvěrů a přecenění, jakož i nezveřejněné rezervy.
Co je Basilej I?
Basilej I je prvním ze tří souborů mezinárodních bankovních předpisů, které vytvořil Basilejský výbor pro bankovní dohled se sídlem ve švýcarské Basileji. Od té doby byl doplněn Basilejí II a Basilejí III, z nichž poslední je stále prováděn od roku 2022.
Jaký je účel Basileje I?
Účelem Basileje I bylo zavést mezinárodní standard, kolik kapitálu musí mít banky v rezervě, aby mohly dostát svým závazkům. Jeho regulace měla zvýšit bezpečnost a stabilitu bankovního systému na celém světě.
Jak se liší Basilej I od Basileje II a Basileje III?
The Bottom Line
Basilej I byla první ze tří Basilejských dohod a zavedla pro banky požadavky na kapitálové rezervy na základě rizikovosti jejich aktiv. Od té doby byla doplněna Basilejí II a Basilejí III.