Co je sociální index MSCI KLD 400?
MSCI KLD 400 Social Index (MSCI KLD 400 Social Index) je akciový index vážený tržní kapitalizací, který se zaměřuje na společnosti, které udržují vysoké environmentální, sociální a správní standardy (ESG).
Byl založen v roce 1990 a dříve byl znám jako Domini 400 Social Index a byl pojmenován po Amy Domini, jedné ze zakladatelek KLD Research & Analytics, která pomáhá spravovat index.
Klíčové způsoby
Jak funguje sociální index MSCI KLD 400
MSCI KLD 400 Social Index představuje 400 veřejně obchodovaných společností, které si udržují vysoké ESG ratingy. Jako takový tvoří index součást širšího vesmíru nástrojů a investičních produktů určených pro investory, kteří se obávají sociálního a environmentálního dopadu aktiv, která drží.
V souladu s touto filozofií budou mít potenciální kandidáti na sociální index MSCI KLD 400 pravděpodobně příkladné výsledky v otázkách, jako je zacházení se zaměstnanci, bezpečnost jejich výrobků, environmentální udržitelnost jejich dodavatelských řetězců a jejich postupy správy a řízení společností. Příklady podniků, které jsou vyloučeny z úvah, zahrnují společnosti obchodující s alkoholem, tabákem, hazardními hrami a zbrojní technikou.
Real World Example of the MSCI KLD 400 Social Index
Od 1. prosince 2020 MSCI KLD 400 Social Index investoval především do velkých amerických technologických společností, jako je Microsoft (MSFT), Meta, dříve Facebook, (FB), a Alphabet (GOOG). Největší individuální holding byl v Microsoftu, který představoval více než 9% z celkového počtu.
Význam Microsoftu v MSCI Kld 400 Social Index je relativně nepřekvapivý vzhledem k vysokému ratingu ESG, který si v posledních letech udržel. Podle výzkumu MSCI je Microsoft považován za lídra v oblasti ESG mezi americkým technologickým sektorem, když si od roku 2016 udržel rating „AAA“ – nejvyšší dostupný rating od MSCI. Společnost si vedla obzvláště dobře v otázkách správy a řízení společnosti, udržitelného rozvoje technologií, ochrany soukromí a nedostatku korupce.
Celkově se MSCI KLD 400 Social Index od 30. října 2010 vrátil v přepočtu na rok zhruba o 13%. Pro srovnání, MSCU USA Index, který se používá jako srovnávací měřítko pro účely hodnocení výkonnosti, se ve stejném časovém horizontu vrátil také o 13%.