Co je pojistně-matematické riziko?
Pojistně-matematické riziko se vztahuje k riziku, které pojistně-matematické předpoklady implementují do modelů používaných k oceňování specifických pojistných smluv.Mezi možné předpoklady patří četnost ztrát, závažnost ztrát a korelace ztrát mezi smlouvami. Pojistně-matematické riziko je také známé jako „pojistné riziko“.
Klíčové způsoby
Pochopení pojistněmatematického rizika
Úroveň pojistněmatematického rizika je přímo úměrná spolehlivosti předpokladů implementovaných do cenových modelů, které pojišťovny používají pro stanovení pojistného.
Život s sebou nese mnoho rizik. Majitel domu se potýká s možnou variabilitou spojenou s možností ekonomických ztrát způsobených požárem domu. Řidič se potýká s potenciální ekonomickou ztrátou, pokud má poškozené auto. Ještě větší škody mu hrozí, pokud při dopravní nehodě, za kterou nese odpovědnost, zraní třetí osobu. Významným prvkem práce pojistného matematika je predikce četnosti a závažnosti těchto rizik, neboť se týkají finanční odpovědnosti za rizika převzatá pojistitelem v pojistné smlouvě.
Různé předpovědní modely
Pojistní matematici používají k odhadu míry rizika různé typy predikčních modelů. Tyto predikční modely jsou založeny na předpokladech, které mají za cíl odrážet reálný život, což je zásadní pro tvorbu cen všech typů pojištění. Vady v předpokladech modelu mohou vést k chybnému ocenění pojistného. V nejhorším případě může pojistný matematik podcenit četnost události. Neobjasněné události způsobí zvýšení četnosti výplat, což by případně mohlo vést k úpadku pojistitele.
Tabulky života mohou být založeny na historických záznamech, které často podkalkulují kojeneckou úmrtnost ve srovnání s regiony, které mají lepší záznamy.