Co je automatické provádění?
Automatické provádění je metoda pro umisťování a provádění obchodů bez nutnosti ručního zadávání. Automatizované systémy a obchodní algoritmy umožňují obchodníkům využít signálů k nákupu nebo prodeji aktiva, kdykoli je tento signál identifikován, bez nutnosti lidské interakce.
Automatické objednávky lze vytvářet na základě široké škály technických ukazatelů s využitím několika komerčně dostupných obchodních systémů.
Klíčové způsoby
Pochopení automatické exekuce
Automatické provádění se stalo samozřejmostí, protože obchodní systémy jsou stále sofistikovanější a složitější ve spojení s pokrokem v technologii softwre a IT infrastruktuře. Automatické provádění umožňuje, aby obchody byly umístěny a naplněny i v případě, že obchodník, který spouští automatizovaný obchodní program, není přítomen. Pokud dojde k obchodnímu signálu, příkaz bude nasazen a automaticky proveden v případě, že je k dispozici likvidita za cenu objednávky.
Automatizované obchodní strategie často používají profesionální obchodníci, jako je vysokofrekvenční obchodování (HFT) a tvůrci trhu, ale pro některé maloobchodní obchodníky jsou stále dostupnější. Na devizových (forexových) trzích má většina maloobchodních obchodníků již plný přístup k některým automatizovaným obchodním strategiím a programům. Vzhledem k tomu, že forexový trh obchoduje 24 hodin denně, pět dní v týdnu, mohou tyto automatizované algoritmy pomoci zajistit, že obchodník nepřijde o ziskové příležitosti. Spouštění specifických signálů z různých technických ukazatelů, například těch, které jsou založeny na ceně, objemu a dalších kritériích, může pomoci obchodníkovi využít příležitosti, i když nesedí před svým obchodním terminálem.
Nastavení automatického obchodování
Automatizované systémy umožňují širokou škálu strategií a technik. Většina obchodníků používá kombinaci několika ukazatelů, stejně jako další formy technické a/nebo fundamentální analýzy. Pro spuštění otevírání a uzavírání pozic lze nastavit a nasadit různé vzory grafů, ceny a objemu a další ukazatele nebo vzory.
Obchodníci musí být při používání těchto systémů opatrní. Technické ukazatele nemusí být platné, pokud se náhle změní základní podmínky. Dojde-li k událostem, které mohou vyžadovat vyhýbání se obchodování na konkrétním trhu, automatizované objednávky budou stále zpracovávány bez lidského zásahu,
Kritéria automatického provedení
Mezi tyto základní úvahy patří nekonečné možnosti, jak jsou vlastně naprogramovány. To poskytuje velkou flexibilitu, pokud jde o automatizované obchodování; ale zároveň platí, že čím je systém složitější, tím těžší je zjistit, která jeho část nefunguje, když se něco pokazí.
Narušení z automatického spuštění
Zatímco automatizované provádění může pomoci obchodníkům profitovat, když jsou vyžadovány rychlé objednávky nebo obchodník není schopen sledovat trh, automatizace může být v některých případech také rušivá.Vzhledem k tomu, že automatizované obchody mohou probíhat tak rychle, mohou trhy podléhat vážným poruchám a anomáliím.
Například 6. května 2010 poklesl Dow Jones Industrial Average (DJIA) přibližně o 9 procent během pouhých deseti minut. Přesto trh velkou část tohoto poklesu před uzavřením vymazal. Toto narušení vešlo ve známost jako Flash Crash 2010 a má se za to, že bylo do značné míry způsobeno automatickými obchodními programy, které se začaly prodávat stejně jako jiné prodávané programy, což vytvořilo dominový efekt.