Obchodní strategie je ve financích pevně stanovený plán, jehož cílem je dosáhnout ziskového výnosu prostřednictvím dlouhých nebo krátkých pozic na trzích. Hlavními důvody, které pomáhají správně prozkoumané obchodní strategii, jsou její ověřitelnost, kvantifikovatelnost, konzistence a objektivita.
Statistické vyhodnocení obchodní strategie má dva hlavní cíle. Prvním je zjistit optimální kapitalizaci účtu potřebnou k dosažení maximální míry udržitelného výnosu. Druhým cílem je zjistit, zda je výnos upravený o riziko stejný, nižší nebo vyšší než u jiných konkurenčních strategií. Bez statisticky spolehlivého měření rizikově upravené odměny není možné posoudit, zda budoucí výkonnost odpovídá historické výkonnosti. Náklady na obchodování strategie jsou definovány především rizikem a bez statisticky spolehlivého měření rizika je řízení portfolia nemožné.
Při vytváření obchodní strategie je třeba zvážit mnoho věcí: výnos, riziko, volatilitu, časový rámec, styl, korelaci s trhy, metody atd. Po vytvoření strategie ji lze zpětně otestovat pomocí počítačových programů. Přestože zpětné testování není zárukou budoucí výkonnosti, dává obchodníkovi jistotu, že strategie v minulosti fungovala. Pokud strategie není příliš optimalizovaná, vytěžená z dat nebo založená na náhodných náhodách, může mít dobrou šanci, že bude fungovat i v budoucnu.
Obchodní strategie může být prováděna obchodníkem (ručně) nebo automatizovaně (počítačem). Manuální obchodování vyžaduje velkou dávku dovedností a disciplíny. Pro obchodníka je lákavé odchýlit se od strategie, což obvykle snižuje její výkonnost.
Automatizovaná obchodní strategie zahrnuje obchodní vzorce do automatizovaných systémů pro zadávání a provádění příkazů. Pokročilé techniky počítačového modelování v kombinaci s elektronickým přístupem k datům a informacím ze světových trhů umožňují obchodníkům využívajícím obchodní strategii získat jedinečný pohled na trh. Obchodní strategie může automatizovat celé investiční portfolio nebo jeho část. Počítačové obchodní modely lze upravit pro konzervativní nebo agresivní obchodní styly.
Investiční modely na Open Directory Project