Co je to sinusová vlna?
Sinusová vlna je geometrická vlna, která periodicky osciluje (pohybuje se nahoru, dolů nebo ze strany na stranu) a je definována funkcí y = sin x. Jinými slovy, je to hladká vlna ve tvaru s, která osciluje nad a pod nulou.
Sinusové vlny se používají v technické analýze a obchodování, aby pomohly identifikovat vzory a přesahy související s oscilátory.
Klíčové způsoby
Pochopení sinusových vln
Indikátor sinusové vlny je založen na předpokladu, že trhy se pohybují v cyklických vzorcích. Po kvantifikaci cyklu se obchodník může pokusit použít tento vzorec k vytvoření vedoucího indikátoru. To funguje mimořádně dobře, když se trh skutečně pohybuje v cyklu. Když je však trh trendující, tento systém selže (a člověk by se tomu měl přizpůsobit).
Trhy se střídají mezi obdobími cyklistiky a trendů. Cyklická období jsou charakterizována cenovým odrazem od úrovně podpory nebo odporu a neúspěšnými breakouty nebo přestřely. Trendová období jsou charakterizována novými maximy nebo novými minimy a pullbacky, které pak pokračují ve směru trendu, až do vyčerpání.
V technické analýze se často používají oscilátory, které mohou mít vlastnosti ve tvaru sinu. Oscilátor existuje mezi dvěma extrémními hodnotami a poté sestaví ukazatel trendu s výsledky. Analytici pak používají ukazatel trendu k odhalení krátkodobých překoupených nebo překoupených podmínek. Když se hodnota oscilátoru blíží k horní extrémní hodnotě, analytici interpretují tuto informaci tak, že aktivum je překoupené, a jak se blíží k dolnímu extrému, analytici považují aktivum za překoupené.
Komplementem sinusové funkce je kosinus.
Sinusové vlny jako analytické nástroje
Sinusová vlna jako technický nástroj pro analýzu grafů je založena na pokročilé matematice a je navržena tak, aby ukazovala, zda je trh trendový nebo v režimu cyklu. Pomáhá obchodníkům identifikovat začátek a konec trendového tahu i možné posuny v trendu.
Tento přední indikátor je také nazýván indikátorem MESA a byl vyvinut Johnem Ehlersem na základě algoritmu, který byl původně aplikován na digitální zpracování signálu. Skládá se ze dvou linek, nazývaných Sine Wave a Lead Wave. Když je cena trendová, linky se nekříží a obvykle běží paralelně a vzdáleně od sebe.
Překročení linek by mohlo signalizovat body obratu a generovat signály nákupu nebo prodeje za správných podmínek. Indikátor může také signalizovat překoupený nebo překoupený trh (tj. neoprávněně vysoký nebo neoprávněně nízký), což může mít vliv na převládající trend. Ať už se používají samostatně nebo v kombinaci s jinými technikami nebo nekorelovanými indikátory (jako jsou pohyblivé ukazatele založené na průměru), sinusové vlny jsou pro obchodníka velmi užitečné.
Složený index zaostávajících indikátorů často připomíná sinusovku, protože míry, které tvoří index (tj. poměry a úrokové sazby), mají tendenci oscilovat mezi rozsahem hodnot.
Například inflace je vždy udržována mezi stanovenými sazbami a pokud/jakmile inflace dosáhne stanoveného limitu nebo jej překročí, úrokové sazby budou upraveny tak, aby inflaci buď zvýšily, nebo snížily tak, aby se dostala do cílového pásma. Jak se tedy míra inflace zvyšuje, snižuje nebo zůstává stejná, úrokové sazby budou oscilovat nahoru a dolů a kontrolovat tak nežádoucí míru inflace.
Kdo využívá sinusové vlny na trzích?
Techničtí obchodníci, kteří používají Fourierovu analýzu, ve své podstatě používají sinusové vlny k usměrňování svých obchodních rozhodnutí. Fourierova analýza je technika, která v podstatě rozděluje část komplexních dat časových řad na řadu jednodušších komponent, které jsou založeny na sinusových nebo jiných trigonometrických funkcích. Tím je obchodník schopen lépe oddělit signál od šumu v datech.
Pokud se například obchodník domnívá, že inflace je cyklická a představuje šum v cenové historii konkrétní spotřebitelské cyklické akcie, může se pokusit identifikovat sinusoidu, která odpovídá inflačnímu vzorci, a odstranit ji. Zatímco Fourierova analýza byla aplikována tržními techniky, finanční výzkumníci zůstávají nepřesvědčeni, že jde o životaschopnou nebo efektivní strategii.
Jak může sinusová křivka popsat vlnu?
Vlnu (ať už zvukovou vlnu, mořskou vlnu, rádiovou vlnu nebo jakoukoliv jinou) lze popsat její amplitudou (výškou nebo výkonem) a frekvencí (jak blízko u sebe jsou jednotlivé vrcholy vln od sebe). Přitom je generována sinusová křivka určité výšky a frekvence.
Jak mohu grafovat sinusové a kosinové funkce?
Podobně jako sinusová křivka je znázorněna kosinová křivka, ale je s ní mimo fázi. Zejména sinusová vlna protíná středovou čáru v každém intervalu pí (π), zatímco kosinová vlna vrcholí v intervalech π a protíná středovou čáru v intervalech ½π (což jsou body, kde vrcholí sinusové vlny).
Určité sinusové nebo kosinové křivky můžete grafovat pomocí grafovací kalkulačky, matematického nebo tabulkového softwaru, jako je Excel, nebo pomocí jednoho z několika online nástrojů.