Co je indikátor Wilderovy DMI (ADX)?
Wilderův index DMI (ADX) se skládá ze tří ukazatelů, které měří sílu a směr trendu. Index směru pohybu (DMI) tvoří tři řádky: ADX (černá čára), DI+ (zelená čára) a DI- (červená čára). Řádek ADX (Average Directional Index) ukazuje sílu trendu. Čím vyšší je hodnota ADX, tím silnější je trend. Barva řádků může být změněna, ale černá, zelená a červená jsou ve většině softwaru výchozí.
Ukazatel Plus Direction Indicator (DI+) a ukazatel Minus Direction Indicator (DI-) ukazují aktuální cenový směr. Když je DI+ nad DI-, aktuální cenová hybnost je nahoře. Když je DI- nad DI+, aktuální cenová hybnost je dole.
Klíčové způsoby
Vzorec pro Wilder DMI (ADX) je
Jak vypočítat Wilderovo DMI (ADX)
Indikátor má více komponent. Zde je způsob výpočtu komponent.
Co vám říká Wilderův DMI (ADX)?
Wilderův DMI, vyvinutý J. Wellesem Wilderem v roce 1978, ukazuje sílu trendu, buď nahoru nebo dolů. Podle Wildera je trend přítomen, když je ADX nad 25. Hodnoty DMI se pohybují mezi nulou a 100.
Pokud je DI+ nad DI-, hodnota ADX 25 nebo vyšší ukazuje na silný nárůst. Pokud je DI- nad DI+, hodnota ADX 25 nebo vyšší ukazuje na silný pokles.
ADX může zůstat nad 25, i když se trend obrátí. Vzhledem k tomu, že ADX je nesměrový, ukazuje to, že obrat je stejně silný jako předchozí trend. Obchodníci mohou zjistit, že jiné hodnoty než 25 jsou vhodnější pro indikaci silného trendu na určitých trzích.
Obchodník může například zjistit, že hodnota ADX 20 poskytuje dřívější údaj o tom, že cena cenného papíru je trendová. Konzervativní obchodníci mohou chtít počkat na hodnoty 30 nebo vyšší, než použijí strategie sledující trend.
Obchodování s Wilderovým DMI
DI Crossovers
Obchodníci by mohli zadat dlouhou pozici, když linka DI+ překročí hranici DI- linky a nastavit příkaz stop-loss pod aktuální denní minimum, nebo pod aktuální výkyv nízko. Když linka DI+ překročí hranici DI+, obchodníci by mohli umístit krátkou pozici se zastávkou nad nejvyšší úroveň aktuálního dne, nebo nad nedávnou výkyv vysoko. Obchodníci by mohli použít koncovou zastávku, pokud se obchod pohne v jejich prospěch, aby pomohli zablokovat zisky.
Bez ohledu na to, zda obchodník zaujme dlouhou nebo krátkou pozici, ADX by měl být nad 25 let, když dojde k crossoveru, aby se potvrdila síla trendu. Když je ADX pod 20, obchodníci by mohli využít obchodní strategie, které využívají rozsah vázané nebo choppier podmínky.
DI kontrakce a rozšíření
DI+ a DI- line se od sebe vzdalují, když roste volatilita cen, a sbližují se, když volatilita klesá. Krátkodobí obchodníci by mohli vstupovat do obchodů, když se obě řady od sebe oddělí, aby využili rostoucí volatility. Swing obchodníci by se mohli nahromadit do pozice, když se linie spojí v očekávání breakoutu.
Obchodníci by měli používat Wilderův DMI ve spojení s dalšími technickými ukazateli a cenovými akcemi, aby zvýšili pravděpodobnost ziskových obchodů.
Příklad použití indikátoru DMI (ADX) Wildera
Následující graf ukazuje Shopify Inc. (SHOP) s oběma trending období a méně trending období. -DI a +DI crossover vícekrát-potenciální obchodní signály-ale tam není vždy silný trend přítomen (ADX nad 25), když se tyto crossovery vyskytují.
Pokud je +DI již nad -DI, když se ADX pohybuje nad 25 (nebo 20, 30), což by mohlo vyvolat dlouhý obchod. Ty jsou označeny šipkami nahoru.
Pokud je -DI nad +DI, když se ADX pohybuje nad 25, což by mohlo vyvolat krátký obchod. Ty jsou označeny šipkami dolů.
Kontrakční období jsou také označena, když se spojnice +DI a -DI spojí. Jedná se o kontrakce volatility, po kterých často následují období většího trendového pohybu, kdy se spojnice opět oddělí. Breakouty z těchto kontrakcí (blue boxy) mohou představovat obchodní příležitosti.
Indikátor je náchylný k vytváření více falešných signálů, což znamená, že cena nekončí pohybem ve stejném směru jako crossover diktuje.Proto, Indikátor je nejlépe použít ve spojení s jinými formami analýzy, nebo s dalšími filtry aplikované na generované signály.
Wilder’s DMI vs. Aroon
Oba dva indikátory mají zkřížené signály, ale jsou vypočítány různými způsoby a měří různé věci. DMI měří pohyb nahoru a dolů vyrovnáváním cenových výkyvů. Indikátor Aroon měří čas nebo období od vysokého nebo nízkého během zpětného pohledu.
Omezení použití Wilderova DMI (ADX)
Indikátor se dívá na minulá data. To může postrádat prediktivní hodnotu v předpovědi budoucích cenových pohybů. Indikátor zaostává, a proto bude mít tendenci naznačovat změny trendu poté, co cena již obrátil kurz. To by mohlo vést k tomu, že některé obchodní signály se vyskytují příliš pozdě na to, aby byly k užitku. To může nastat i s ADX čtení. Čtení 20, nebo 25, nebo 30 neznamená, že trend bude přetrvávat. Mnoho trendů vyšumí po dosažení takové čtení. Indikátor nemůže předpovědět trend bude pokračovat, jen to, že bezpečnost trended v poslední době.
Pokud se používá indikátor pro signály, tam bude whipsaws. Whipsaws dochází, když ukazatele křížem krážem tam a zpět, což má za následek více obchodních signálů, které produkují ztrátové obchody.