Klingerův oscilátor

Co je Klingerův oscilátor?

Klingerův oscilátor byl vyvinut Stephenem Klingerem, aby určil dlouhodobý trend peněžního toku a zároveň zůstal dostatečně citlivý na detekci krátkodobých výkyvů. Ukazatel porovnává objem protékající cennými papíry s pohyby cen cenného papíru a poté převede výsledek na oscilátor. Klingerův oscilátor ukazuje rozdíl mezi dvěma pohyblivými průměry, které jsou založeny na více než ceně. Obchodníci sledují rozdíly na ukazateli, aby signalizovaly potenciální zvrat cen. Podobně jako u jiných oscilátorů lze přidat signální čáru, která poskytuje další obchodní signály.

Obchodníci budou používat nástroje, jako jsou spojnice trendů, klouzavé průměry a další ukazatele pro potvrzení obchodních signálů. Obchodníci mohou navíc používat oscilátor ve spojení se vzory grafů, jako jsou cenové kanály nebo trojúhelníky, jako způsob, jak potvrdit breakout nebo poruchu. Crossovers se vyskytují často, stejně jako rozdíly, takže indikátor je nejlepší použít ve spojení s těmito dalšími technickými způsoby obchodování.

Vzorec pro Klingerův oscilátor



K

O

=

3

4

Období

E

M

A

ze dne

V

F

5

5

Období EMA

V

F

kde:

KO

=

Klinger Oscilátor

VF

=

Volume Force

Volume Force

=

V

×

[

2

×

(

(

d

m

/

c

m

(Text s významem pro EHP)

1

(Text s významem pro EHP)

]

×

T

×

1

V

=

Objem

T

=

Trend

Trend

=

+

1

jestliže

(

H

+

L

+

C

(Text s významem pro EHP)

>

(

H

1

+

L

1

+

C

v

1

(Text s významem pro EHP)

Trend

=

1

jestliže Nad je

< nebo = H = Vysoká L = Nízká C = Zavřít d m = H − L c m = c m − 1 + d m pokud Trend = Trend − 1 \begin{aligned} &KO = 34 \text{ Period }EMA\text{ of }VF - 55\text{ Period EMA of }VF\\ &\textbf{where:}\\ &\text{KO} =\text{ Klinger Oscillator}\\ &\text{VF} =\text{ Volume Force}\\ &\text{Volume Force }= V \times [2 \times ((dm/cm) - 1)] \times T \times 100\\ &V =\text{ Volume}\\ &T =\text{ Trend}\\ & \text{Trend} =+1\text{ if }(H + L + C) > (H_{-1} + L_{-1} + Cv_{-1})\\ &\text{Trend} =-1 \text{ if Above is }<\text{ or }=\\ &H =\text{ High}\\ &L =\text{ Low}\\ &C =\text{ Close}\\ &dm = H-L\\\ &cm =cm_{-1} +dm\text{ if Trend }=\text{ Trend}_{-1}\\ &cm = dm_{-1} + dm\text{ if Trend }=/= \text{ Trend}_{-1} \end{aligned} ​KO=34 Period EMA of VF−55 Period EMA of VFwhere:KO=KlingerOscillatorVF==Volume ForceVolume Force Force=V×[2×((dm/cm)−1)]×T×100V=_VolumeT=+TrendTrend=+1 if(H+L+C)>(H−1​+L−1​+Cv−1​)Trend=−1 if Above is

Výpočet Klingerova oscilátoru



E

M

A

=

(

C

×

A

(Text s významem pro EHP)

+

(

E

×

B

(Text s významem pro EHP)

kde:

C

=

VF současného období

A

=

a)

2

/

(

X

+

1

(Text s významem pro EHP)

, kde

X

je klouzavý průměr

E

=

Předchozí období

E

M

A

\begin{aligned} &EMA = (C \times A) + (E \times B)\\ &\textbf{where:}\\ &C=\text{ Current period’s VF}\\ &\begin{aligned} A =\ &2/(X+1)\text{, kde }X\text{ je klouzavý průměr}\\ &\text{ period (34 or 55)}\end{aligned}\\ &E = \text{Prior period’s }EMA\\ &B=1-A \end{aligned}

ČTĚTE:   Nepojistitelné nebezpečí

​EMA=(C×A)+(E×B)where:C= Current period’s VFA= ​2/(X+1), where X is the moving average​E=Prior period’s EMA​

Výklady pro směr ceny

Klingerův oscilátor je poměrně složitý na výpočet, ale je založen na myšlence objemu síly, která počítá s objemem, trendem (pozitivním nebo negativním) a tempem (na základě více vstupů a příkazů if/then). Pomocí těchto dat je oscilátor vytvořen pohledem na rozdíl mezi dvěma exponenciálními pohyblivými průměry objemu síly zahrnujícími různé časové rámce (typicky 34 a 55). Smyslem je ukázat, jak objem protékající cennými papíry ovlivňuje jeho dlouhodobý a krátkodobý cenový směr.

Signální linie

Signálová čára (třináctistupňový klouzavý průměr) se používá ke spouštění signálů nákup nebo prodej. Tato technika je velmi podobná signálům, které jsou vytvořeny s jinými ukazateli, jako je klouzavý průměr konvergenční divergence (MACD). I když jsou to základní signály generované těmito ukazateli, je důležité si uvědomit, že tyto techniky mohou generovat mnoho obchodních signálů, které nemusí být tak účinné na vedlejších trzích.

The Uptrend

Když je aktivum v celkovém uptrendu – například když je nad svým 100 periodovým klouzavým průměrem a Klinger je nad nulou nebo se pohybuje nad nulou – obchodníci by mohli nakupovat, když se Klingerův oscilátor pohybuje nad signální čárou zespodu.

Klinger poznamenal, že když byla akcie ve vzestupném stavu a poté klesla na nezvykle nízkou úroveň pod nulou a poté se přesunula nad svou signální čáru, byla to příznivá dlouhá pozice.

The Downtrend

Když je aktivum v celkovém sestupném trendu, obchodníci mohou prodávat nebo krátkodobě prodávat, když se Klingerův oscilátor pohybuje shora pod signální čárou. Klinger poznamenal, že je to pozoruhodné zejména tehdy, když indikátor zaznamenal netypický výkyv nad nulou.

Nulovou čáru používají také někteří obchodníci k označení přechodu od vzestupného k sestupnému trendu nebo naopak. Zatímco takové signály nebudou vždy souhlasit s pohyby cen, posun nad nulu pomáhá potvrdit rostoucí cenu, zatímco pokles pod nulu pomáhá potvrdit klesající cenu.

ČTĚTE:   Billy Butcherson

Klinger oscilátor a odchylka

Klingerův oscilátor také používá divergence k identifikaci, kdy vstupy indikátoru nepotvrzují směr cenového pohybu. Je to býčí znamení, když hodnota indikátoru míří nahoru, zatímco cena cenného papíru nadále klesá. Je to medvědí signál, když cena roste, ale indikátor klesá. Divergence může být spojena s překročením signální čáry, aby se vytvořily obchody. Například, pokud se vytvoří medvědí divergence, může být zahájen prodej nebo krátký prodej při příštím překročení Klingeru pod signální čárou.

Klinger oscilátor vs. objemová bilance

Klingerův oscilátor používá cenu a objem k vytvoření dvou EMA. Indikátor pak ukazuje rozdíl mezi těmito dvěma EMA. Signálová čára se pak přidá k zajištění dalších obchodních signálů. Při bilanci je objem jednodušší v tom, že se jedná o průběžný součet kladného nebo záporného objemu. Kladný objem se přidá k průběžnému součtu, pokud je aktuální uzavření nad předchozím uzavřením, nebo se objem odečte od průběžného součtu, pokud je aktuální uzavření pod předchozím uzavřením.

Omezení oscilátoru Klinger

Křižníky a divergence, dvě hlavní funkce oscilátoru, jsou náchylné k poskytování mnoha falešných signálů.

Signal line crossovery jsou tak časté, že je těžké odfiltrovat, které z nich se vyplatí obchodovat a které ne. Zero line crossovery mají také problémy, protože indikátor může křižovat-přes nulovou čáru vícekrát, než se pohybuje v trvalém směru, nebo indikátor může selhat pohybovat s cenou, což vede k promeškané obchodní příležitost.

Odchylka může být užitečná, ale často se objevuje příliš brzy, což vede k tomu, že obchodník zmešká velkou část trendu, nebo odlišnost nevede k obratu v ceně vůbec. Odchylka se také nevyskytuje při všech obratech v ceně, takže není spolehlivým nástrojem pro odhalení všech možných obratů v ceně.

Oscilátor Klinger používejte pouze ve spojení s dalšími technickými indikátory nebo analýzou cenových akcí.