Co je lineárně vážený klouzavý průměr?
Lineárně vážený klouzavý průměr (Lineárně vážený klouzavý průměr, LWMA) je klouzavý výpočet průměru, který více váží aktuální údaje o cenách. Nejnovější cena má nejvyšší váhu a každá předchozí cena má postupně nižší váhu. Váhy klesají lineárně. LWMA reagují na změny cen rychleji než jednoduché klouzavé průměry (SMA) a exponenciální klouzavé průměry (EMA).
Klíčové způsoby
Vzorec pro lineárně vážený klouzavý průměr (LWMA) je:
LWMA
=
(
P
n
∗
Z
1
(Text s významem pro EHP)
+
(
P
n
−
1
∗
Z
2
(Text s významem pro EHP)
+
(
P
n
−
2
∗
Z
3
(Text s významem pro EHP)
Ne.
Ne.
Ne.
∑
Z
kde:
P = Cena za období
n = Nejnovější období, n-1 je předchozí období,
a n-2 je dvě období před
W = Hmotnost přiřazená každé periodě, s
nejvyšší váha jede nejprve a pak lineárně sestupuje
na základě počtu využitých období
\begin{aligned} &\text{LWMA}=\frac{\left(P_n*W_1\right)+\left(P_{n-1}*W_2\right)+\left(P_{n-2}*W_3\right)…}{\sum{W}}\\ &\textbf{where:}\\ &\text{P = Cena za období}\\ &\text{n = Nejnovější období, n-1 je předchozí období,}\\ &\text{a n-2 je dvě období před}\\ &\text{W = Přiřazená váha ke každému období, přičemž}\\ &\text{nejvyšší váha jde první a pak lineárně klesá}\\ &\text{na základě počtu použitých období}\\ \end{aligned}
LWMA=∑W(Pn∗W1)+(Pn−1∗W2)+(Pn−2∗W3)…kde:P = Cena za období = Nejnovější období, n-1 je předchozí období,a n-2 jsou dvě období před = Přiřazená váha ke každému období, přičemž nejvyšší váha jde první a pak sestupně lineárně na základě počtu použitých období
Jak vypočítat lineárně vážený klouzavý průměr (LWMA)
Řekněme, že nás zajímá výpočet lineárně váženého klouzavého průměru uzavírací ceny akcie za posledních pět dní.
Začněte tím, že vynásobíte dnešní cenu číslem 5, včerejší číslem 4 a cenu předchozího dne číslem 3. Pokračujte v násobení ceny každého dne jejím umístěním v datových řadách až k dosažení první ceny v datových řadách, která se vynásobí číslem 1. Přidejte tyto výsledky dohromady, vydělte je součtem vah a dostanete lineárně vážený klouzavý průměr za toto období.
((P5*5)+(P4*4)+(P3*3)+(P2*2)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)
Řekněme, že cena této akcie kolísá takto:
5. den: 90,90 dolarů 4. den: 90,36 dolarů 3. den: 90,28 dolarů 2. den: 90,83 dolarů 1. den: 90,91 dolarů
((90,90*5)+(90,36*4)+(90,28*3)+(90,83*2)+(90,91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90,62
LWMA této akcie v tomto období je 90,62 dolarů.
Co vám říká lineárně vážený klouzavý průměr (LWMA)?
Lineárně vážený klouzavý průměr je metoda výpočtu průměrné ceny aktiva za dané časové období. Tato metoda váží nedávná data více než starší data a používá se k analýze tržních trendů.
Obecně platí, že když je cena nad LWMA, a LWMA roste, cena je nad váženým průměrem, který pomáhá potvrdit uptrend. Pokud je cena pod LWMA, a LWMA směřuje dolů, to pomáhá potvrdit sestupný trend ceny.
Když cena překročí LWMA, mohlo by to signalizovat změnu trendu. Pokud je například cena nad LWMA a pak klesne pod ni, mohlo by to naznačovat posun od vzestupného k sestupnému trendu.
Při hodnocení trendů by si obchodníci měli být vědomi období zpětného pohledu. Období zpětného pohledu je kolik období se počítá do LWMA. Pětidobý LWMA bude sledovat cenu velmi pečlivě a je užitečný pro sledování malých trendů, protože čára bude snadno prolomena i malými výkyvy cen. Stodobý LWMA nebude sledovat cenu tak podrobně, což znamená, že často bude prostor mezi LWMA a cenou. To umožňuje stanovení dlouhodobějších trendů a zvratů.
Stejně jako jiné typy klouzavých průměrů může být někdy LWMA použita k označení oblastí podpory a odporu. Například v minulosti se cena odrazila od LWMA vícekrát a pak se posunula výš. To znamená, že čára působí jako podpora. Čára může působit jako podpora i v budoucnu. Pokud tak neučiní, mohlo by to znamenat, že cenový trend prodělal změnu. Může se vracet k nevýhodě nebo může začínat období, kdy se pohybuje více do stran.
Jaký je rozdíl mezi lineárně váženým klouzavým průměrem (LWMA) a dvojitým exponenciálním klouzavým průměrem (DEMA)?
Oba tyto pohyblivé průměry jsou navrženy tak, aby snížily prodlevu, která je vlastní SMA. LWMA to dělá tak, že použije větší váhu na nedávné ceny. Dvojitý exponenciální pohyblivý průměr (DEMA) to dělá tak, že vynásobí EMA za určité období dvěma a pak odečte vyhlazenou EMA. Vzhledem k tomu, že MAS jsou vypočítány odlišně, poskytnou různé hodnoty v cenovém grafu.
Omezení použití lineárně váženého klouzavého průměru (LWMA)
Všechny pohyblivé průměry pomáhají definovat trendy, když jsou přítomny, ale poskytují málo informací, když je cenová akce pohyblivá nebo se pohybuje převážně do stran. V takových časech bude cena oscilovat kolem řídicího orgánu. Řídicí orgán neposkytne v takových časech dobré crossoverové nebo podpůrné/odporové signály.
LWMA nemusí poskytovat podporu nebo odpor. To je zvláště pravděpodobné, pokud tak v minulosti neučinila.
K několika falešným signálům může také dojít dříve, než se vyvine významný trend. Falešný signál je, když cena překročí LWMA, ale pak se nepohne očekávaným směrem, což má za následek špatný obchod.