Co je Pearsonův koeficient?
Pearsonův koeficient je typ korelačního koeficientu, který představuje vztah mezi dvěma proměnnými, které se měří na stejné intervalové nebo poměrové stupnici. Pearsonův koeficient je míra síly spojení mezi dvěma spojitými proměnnými.
Pochopení Pearsonova koeficientu
Pro nalezení Pearsonova koeficientu, označovaného také jako Pearsonův korelační koeficient nebo Pearsonův korelační koeficient součinu momentů, jsou obě proměnné umístěny na grafu rozptylu. Proměnné jsou označeny jako X a Y. Musí existovat nějaká linearita, aby mohl být koeficient vypočítán; graf rozptylu, který nevykazuje žádnou podobnost s lineárním vztahem, bude nepoužitelný. Čím blíže je podobnost s přímkou grafu rozptylu, tím vyšší je síla asociace. Číselně je Pearsonův koeficient vyjádřen stejně jako korelační koeficient, který se používá v lineární regresi v rozmezí od -1 do +1. Hodnota +1 je výsledkem dokonalého pozitivního vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými. Kladné korelace znamenají, že se obě proměnné pohybují stejným směrem. Naopak hodnota -1 představuje dokonalý negativní vztah. Záporné korelace znamenají, že jak se jedna proměnná zvětšuje, druhá se zmenšuje; jsou nepřímo příbuzné. Nula značí, že žádná korelace neexistuje.
Klíčové způsoby
Výhody Pearsonova koeficientu
Pro investora, který chce diverzifikovat portfolio, může být Pearsonův koeficient užitečný. Výpočty z rozptylových křivek historických výnosů mezi dvojicemi aktiv, jako jsou akcie-dluhopisy, akcie-komodity, dluhopisy-nemovitosti atd., nebo konkrétnější aktiva – jako jsou akcie s velkou kapitalizací, akcie s malou kapitalizací a akcie na trzích s nově vznikajícím dluhem – vytvoří Pearsonovy koeficienty, které investorovi pomohou při sestavování portfolia na základě rizikových a výnosových parametrů. Všimněte si však, že Pearsonův koeficient měří korelaci, nikoli příčinnou souvislost, což znamená, že jedna proměnná vytvořila výsledek v druhé proměnné. Pokud mají akcie s velkou kapitalizací a akcie s malou kapitalizací koeficient 0,8, nebude známo, co způsobilo relativně vysokou sílu asociace.
Kdo byl Karl Pearson?
V roce 1901 Pearson založil první časopis moderní statistiky s názvem Biometrika.