Jaké jsou Stoller průměrné rozsahy Channel (STARC) pásma?
Běžně nazývaná pásma STARC, Stoller Average Range Channel Bands vyvinutá Manningem Stollerem, jsou dvě pásma, která se aplikují nad a pod jednoduchý klouzavý průměr (SMA) ceny aktiva. Horní pásmo se vytvoří sečtením hodnoty průměrného skutečného pásma (ATR) nebo jeho násobku. Dolní pásmo se vytvoří odečtením hodnoty ATR od SMA.
Kanál vytvořený kapelami může obchodníkům poskytnout představu o tom, kdy nakupovat nebo prodávat. Během celkového vzestupu je výhodné kupovat v blízkosti spodního pásma a prodávat v blízkosti horního pásma. Kapely STARC mohou poskytnout vhled jak pro rozsahy, tak pro trendy na trzích.
Klíčové způsoby
Vzorec pro Stoller Průměr Rozsah Channel (STARC) Kapely
Pásmo STARC
+
=
SMA
+
(
Násobitel
×
ATR
)
Pásmo STARC
−
=
SMA
−
(
Násobitel
×
ATR
)
kde:
SMA
=
Jednoduchý klouzavý průměr, s délkou
obvykle mezi pěti a deseti periodami
ATR
=
Průměrný skutečný rozsah
Násobitel
=
Faktor, který se má použít pro ATR – dvě, je běžný
ale může být upraven podle osobní preference
\begin{aligned} &\text{Pásmo STARC}_+ = \text{SMA} + ( \text{Násobitel} \times \text{ATR} ) \\\ &\text{Pásmo STARC}_- = \text{SMA} – ( \text{Násobitel} \times \text{ATR} ) \\ &\textbf{kde:} \\ &\text{SMA} = \text{Jednoduchý klouzavý průměr, s délkou} \\\ &\text{obvykle mezi pěti a deseti periodami} \\ &\text{ATR} = \text{Průměrný skutečný rozsah} \\\ &\text{Násobitel} = \text{Faktor, který se má použít pro ATR — dvojka je běžná} \\ &\text{ale může být upraven podle osobní preference} \\\\end{aligned}
STARC Band+=SMA+(Multiplier×ATR)STARC Band−=SMA−(Multiplier×ATR)where:SMA=Jednoduchý klouzavý průměr, s délkoutypicky mezi pěti a 10 periodami ATR=Průměrný skutečný rozsahMultiplier=Faktor, který se má použít pro ATR – dvojka je běžná, ale může být upravena podle osobní preference
Jak vypočítat pásma STARC
Co vám říkají kapely STARC?
STARC pásma jsou typem obálkového kanálu, který poskytuje potenciální podporu a úroveň odporu.
Pásma STARC se řídí základní metodikou obchodování na cenových kanálech. Má se za to, že horní pásmo ukazuje cenovou hladinu odporu cenného papíru a spodní pásmo ukazuje cenovou hladinu podpory cenného papíru.
Základní obchodní strategií je prodávat, když je cena cenného papíru v blízkosti pásma odporu, a kupovat, když je cena cenného papíru v blízkosti pásma podpory. Tuto strategii upřednostňujte, když je cena v celkovém nárůstu nebo když se cena pohybuje v rozpětí. Když je cena v celkovém poklesu, upřednostňujte shortování v blízkosti horního pásma odporu a krytí v blízkosti dolního pásma podpory.
Jedna věc, kterou je třeba si uvědomit, je, že cena se může pohybovat podél pásma po delší dobu. To může znamenat, že obchod, který vypadá v tuto chvíli dobře, by se mohl ukázat jako docela špatný, protože cena se stále pohybuje podél pásma. Například si představte, že prodáváte dlouhou pozici, když cena dosáhne horního pásma, jen abyste sledovali, jak se cena a horní pásmo ještě nějakou dobu pohybují výše.
Obchodníci mohou k ovlivnění šířky pásem použít různé násobitele průměrného skutečného rozsahu. Čím větší násobek, tím širší pásma. Čím menší násobek, tím užší pásma. Obchodníci s dlouhodobějším horizontem mohou preferovat širší pásma, zatímco obchodníci s kratším horizontem mohou preferovat úzká pásma, aby potenciálně ulovili více obchodních příležitostí.
Rozdíl mezi kapelami STARC a Bollinger Bands®
Pásma STARC a Bollinger Bands® jsou si podobné v tom, že vytvářejí pásma kolem jednoduchého klouzavého průměru. Pásma STARC sčítají a odčítají ATR násobek, aby vytvořily pásma. Bollinger Bands® sčítají a odčítají směrodatný odchylný násobek, aby vytvořily horní a dolní pásma. Interpretace pásem je podobná, ale výpočty jsou odlišné. Proto budou oba ukazatele vypadat na grafu mírně odlišně.
Omezení používání pásem STARC
Zatímco pásma STARC mohou být použita k signalizaci potenciálních obchodních příležitostí v blízkosti pásem, hlavním problémem je, že se pásma neustále pohybují. Nákup v blízkosti spodního pásma může vypadat dobře, ale pokud spodní pásmo a cena stále klesají, pak poskytnutý signál byl špatný. To se bude stávat často, protože cena dosáhne pásma, ale pak se pásmo stále pohybuje tímto směrem.
Chcete-li pomoci tento problém napravit, využijte stop loss při obchodování v blízkosti pásem, protože to pomůže kontrolovat riziko, pokud se cena neustále pohybuje proti pozici. Také místo vybírání zisků, když cena dosáhne pásma, zvažte místo toho těsnou koncovou ztrátu. To umožňuje, aby se cena nadále pohybovala podél pásma, což zvyšuje zisk. Pokud se cena obrátí, zisk je stále uvězněn.