Co je Close Location Value (CLV)?
Close location value (CLV) je metrika používaná v technické analýze k posouzení, kam padá uzavírací cena cenného papíru ve vztahu k jeho denním vysokým a nízkým cenám.
Hodnoty uzavírací ceny se pohybují od +1,0 do -1,0; vyšší kladná hodnota značí, že uzavírací cena je blíže k vyšší denní ceně a větší záporná hodnota značí, že uzavírací cena je blíže k nízké denní ceně.
Klíčové způsoby
Co vám říká Close Location Value (CLV)?
Hodnota blízkého umístění (CLV) je technický analytický nástroj, který měří umístění ceny ve vztahu k rozmezí high-low. Pohybuje se v rozmezí od -1 do +1, nebo, pokud se vynásobí 100, v rozmezí od -100% do +100%.
Hodnoty uzavírací ceny (CLV) blížící se 1 (nebo 100%) naznačují, že uzavírací cena je blízko své vysoké hodnotě a byly by považovány za býčí znamení. Hodnoty CLV blížící se -1 (nebo -100%) odhalují, že uzavírací cena je blízko své nízké hodnotě a mohly by být považovány za medvědí znamení. Hodnoty CLV blížící se nule jsou považovány za neutrální.
Příklad použití hodnoty CLV (Close Location Value)
Hodnota blízkého umístění (CLV) sama o sobě není většinou obchodníků považována za příliš důležitou. Tento ukazatel se primárně používá jako proměnná v jiných technických rovnicích.
CLV výrazně figuruje například ve výpočtu pro akumulační/distribuční (A/D) linku (také nazývanou indikátor akumulace/distribuce [A/D] ):
Akumulace/distribuce
=
CLV
×
Objem periody
\begin{aligned} &\text{Accumulation/Distribution} = \text{CLV} \times \text{Objem periody} \\ \end{aligned}
Akumulace/distribuce=CLV×Objem periody
Pokud není součástí jiné rovnice, může být hodnota blízkého umístění (CLV) také použita k potvrzení nebo odmítnutí možných odchylek. Mějte na paměti: Je vhodné, aby každý obchodník používající tuto strategii použil pro svou CLV mezičasové nebo dlouhodobé období (protože to umožňuje dostatek historické perspektivy, aby se zabránilo přehnaným reakcím na každé kolísání).
Rozdíl mezi hodnotou blízkého umístění (CLV) a ukazatelem akumulace/distribuce (A/D)
Obecně platí, že cílem technické analýzy je předvídat budoucí pohyby cen; toho je dosaženo studiem aktivity ceny a objemu v daném cenném papíru.
Ukazatel akumulace/distribuce (A/D) je jedním z mnoha různých objemových ukazatelů. Objemové ukazatele jsou matematické vzorce, které jsou vizuálně zastoupeny v některých z nejčastěji používaných grafových platforem.Objem je často vnímán jako ukazatel likvidity, protože akcie nebo trhy s největším objemem jsou nejlikvidnější a považují se za nejlepší pro krátkodobé obchodování. (Jinými slovy, existuje mnoho kupujících a prodávajících, kteří jsou připraveni obchodovat za různé ceny.)
Ukazatel akumulace/distribuce (A/D) využívá objem a cenu k posouzení, zda je zásoba akumulována nebo distribuována, a snaží se identifikovat rozdíly mezi cenou akcií a objemovým tokem.
Hodnota uzavíracího místa (CLV) označuje uzavírací cenu aktiva v poměru k jeho vnitrodennímu maximu a minimu. Hodnota uzavíracího místa (CLV) se používá ve výpočtu pro linku akumulace/distribuce (A/D).
Omezení použití Close Location Value (CLV)
Jedním z důvodů, proč se hodnota blízkého umístění (CLV) sama o sobě nepovažuje za užitečnou, je skutečnost, že je extrémně citlivá na náhodné výkyvy nebo poklesy cen. Tato zvýšená volatilita ji v mnoha případech činí téměř nepoužitelnou. (Jako spolehlivá metrika s vysokým a nízkým vztahem se často upřednostňuje stochastika – namísto hodnoty blízkého umístění (CLV) – protože je méně kolísavá a při určování cenové polohy ve vysokém a nízkém rozpětí se spoléhá na jiný vzorec.
Vzorec pro Close Location Value (CLV) Is
CLV
=
(
Zavřít
−
Nízká
)
−
(
Vysoká
−
Zavřít
)
Vysoká
−
Nízká
\begin{aligned} &\text{CLV} = \frac { ( \text{Close} – \text{Low} ) – ( \text{High} – \text{Close} ) }{ \text{High} – \text{Low} \\ \end{aligned}
CLV=Vysoká−Nízká(Zavřít−Nízká)−(Vysoká−Zavřít)
Jak poznáte akumulaci a distribuci?
V technické analýze je akumulace/distribuce (A/D) ukazatelem, který vytváří vztah mezi změnami ceny a objemu. Čím větší objem například doprovází cenový pohyb, tím významnější (lze předpokládat) je cenový pohyb. Analytici používají akumulaci/distribuci (A/D) k potvrzení změn cen porovnáním objemu spojeného s cenami.
Při analýze objemových vzorců je akumulace (v podstatě) nákupem a distribuce (v podstatě) prodejem. Existuje-li vysoká úroveň poptávky po zásobě, akumuluje se. Distribucí se rozumí stav, kdy zásoba vykazuje ve formě distribuce větší nabídku než poptávku.
Jak se čte akumulační/distribuční linka?
Účelem akumulační/distribuční (A/D) linky je pomoci posoudit cenové trendy a případně zaznamenat blížící se zvraty.
Pokud je cena cenného papíru v sestupném trendu, zatímco linka A/D je například v sestupném trendu, indikátor ukazuje, že může nastat nákupní tlak; cena cenného papíru se může obrátit k lepšímu. Naopak, pokud je cena cenného papíru v sestupném trendu, zatímco linka A/D je v sestupném trendu, pak indikátor ukazuje, že může nastat prodejní tlak (nebo vyšší distribuce). To varuje, že cena může být způsobena poklesem.
Obecně platí, že rostoucí akumulační/distribuční (A/D) linka pomáhá potvrdit rostoucí cenový trend, zatímco klesající A/D linka pomáhá potvrdit cenový sestup.
Co je akumulace v technické analýze?
Obchodníci často používají objem jako způsob, jak posoudit význam změn v ceně cenného papíru.Objem se týká počtu akcií obchodovaných během určitého časového období.
Při analýze objemových vzorců je akumulace (v podstatě) při nákupu akcie a distribuce (v podstatě) při prodeji konkrétní akcie.