Co je algoritmus?
Algoritmus je soubor instrukcí pro řešení problému nebo splnění úkolu. Jedním z častých příkladů algoritmu je recept, který se skládá z konkrétních instrukcí pro přípravu pokrmu nebo jídla. Každé počítačové zařízení používá algoritmy k plnění svých funkcí ve formě hardwarových nebo softwarových rutin.
Ve finančnictví se algoritmy staly důležitými při vývoji systémů automatizovaného a vysokofrekvenčního obchodování (HFT) a také při oceňování sofistikovaných finančních nástrojů, jako jsou deriváty.
Klíčové způsoby
Pochopení algoritmů
Finanční společnosti používají algoritmy v oblastech, jako je oceňování úvěrů, obchodování na burze, správa aktiv a závazků a mnoho automatizovaných funkcí. Například algoritmické obchodování, známé jako algo obchodování, se používá pro rozhodování o načasování, oceňování a množství akciových příkazů.Také označované jako automatizované obchodování nebo black-box obchodování, algo obchodování používá počítačové programy k nákupu nebo prodeji cenných papírů tempem, které není možné pro člověka.
Velká část obchodování s akciemi v USA se provádí pomocí algoritmů a ty se také hojně používají při forexovém obchodování. Velkou část z toho tvoří vysokofrekvenční obchodování (HFT), které často využívají hedgeové fondy.
HFT zahrnuje používání sofistikovaných počítačů a algoritmů pro obchodování. Jedním z vedlejších účinků algosu je, že se výrazně snížila průměrná doba držení akcií – ze čtyř let ve 40. letech na méně než minutu před deseti lety.
Počítačové algoritmy usnadňují život tím, že zkracují čas potřebný k manuální práci. Ve světě automatizace umožňují algoritmy pracovníkům být zdatnější a soustředěnější. Díky algoritmům jsou pomalé procesy zdatnější. V mnoha případech, zejména v automatizaci, může algos ušetřit firmám peníze.
Vzhledem k tomu, že ceny akcií, dluhopisů a komodit se na internetu a v obchodních datech objevují v různých formátech, stává se proces, kterým algoritmus tráví skóre finančních dat, snadným. Uživatel programu jednoduše nastaví parametry a získá požadovaný výstup, když cenné papíry splňují kritéria obchodníka.
Algory se používají při obchodování, aby pomohly snížit emocionální aspekt investování. Algoritmy používají investiční banky, hedgeové fondy a podobně; některé programy a strategie založené na algu však mohou nakupovat a realizovat retailoví investoři. Existuje několik typů algos založených na strategiích, které používají, jako je arbitráž a tržní načasování.
60% až 73%
Ze všech obchodů s globálními akciemi je algoritmické obchodování.
Druhy algoritmického obchodování
Několik typů obchodních algoritmů pomáhá investorům rozhodnout se, zda koupit nebo prodat. Klíčové typy algos jsou založeny na strategiích, které používají. Například algoritmus střední reverze zkoumá krátkodobé ceny nad dlouhodobou průměrnou cenou, a pokud akcie jde mnohem výše než průměr, obchodník ji může prodat s rychlým ziskem. Jiné algoritmové strategie mohou být tržní časování, vyvážení indexových fondů nebo arbitráž.Existují také další strategie, jako je vyvážení fondů a skalpování.
Arbitráž
Arbitráž se snaží využít cenového rozdílu mezi stejným aktivem na různých trzích. Algos může tuto strategii využít rychlou analýzou dat a identifikací cenových rozdílů a pak rychle provést nákup nebo prodej těchto aktiv, aby využil cenový rozdíl.
Aktivum může obchodovat za jednu cenu na určité burze, ale jinou cenu na jiné – algo by kapitalizovalo nákupem aktiva za nižší cenu na jedné burze a okamžitě ho prodalo za vyšší cenu na jiné burze.
Časové rozvržení trhu
Strategie tržního časování používají zpětné testování k simulaci hypotetických obchodů, aby vytvořily model pro obchodování. Tyto strategie mají předpovídat, jak bude aktivum v průběhu času fungovat. Algoritmus pak obchoduje na základě předpovídaného nejlepšího času pro nákup nebo prodej. Tyto strategie zahrnují mnoho souborů dat a spoustu testování.
Průměrná reverze
Průměrné revizní strategie rychle vypočítají průměrnou cenu akcie za určité časové období nebo obchodní rozpětí. Pokud je cena akcie mimo průměrnou cenu – na základě směrodatné odchylky a minulých indikátorů – algo se podle toho bude obchodovat. Pokud je například cena akcie pod průměrnou cenou akcie, může to být důstojný obchod založený na předpokladu, že se vrátí ke svému průměru (např. růst ceny). Tento typ strategie je populární mezi algos.
Příklad obchodování s algoritmy
Následující příklad je příkladem algoritmu pro obchodování. Obchodník vytváří instrukce v rámci svého automatizovaného účtu k prodeji 100 akcií akcie, pokud 50denní klouzavý průměr klesne pod 200denní klouzavý průměr. Naopak, obchodník by mohl vytvořit instrukce k nákupu 100 akcií, pokud 50denní klouzavý průměr akcie vzroste nad 200denní klouzavý průměr. Sofistikované algoritmy zvažují stovky kritérií před nákupem nebo prodejem cenných papírů.Počítače rychle syntetizují instrukce automatizovaného účtu k dosažení požadovaných výsledků.Bez počítačů by složité obchodování bylo časově náročné a pravděpodobně nemožné.
Algoritmy v informatice
V informatice musí programátor použít pět základních částí algoritmu, aby vytvořil úspěšný program:
Výhody a nevýhody obchodování s Algosem
Algoritmus obchodování má výhody odstranění lidského prvku z obchodování, ale také přichází se svými nevýhodami.
Výhody
Zřejmě největším přínosem algoritmického obchodování je to, že odstraňuje lidský prvek. S algo obchodováním je neutralizována emocionální část obchodování.Potenciál pro přetahování je také snížen s počítačovým obchodováním – nebo podobchodováním, kde obchodníci mohou být rychle odrazeni, pokud určitá strategie nepřináší výsledky hned. Počítače mohou také obchodovat rychleji než lidé, což jim umožňuje rychleji se přizpůsobit měnícím se trhům.
Nevýhody
Velkým problémem algoritmického obchodování je, že se spoléhá na počítače. Bez proudu (elektřiny) nebo internetu algos nefunguje. Počítačové pády mohou také brzdit algoritmické obchodování.Také, zatímco strategie založená na algu může dobře fungovat na papíře nebo v simulacích, není žádná záruka, že bude skutečně fungovat ve skutečném obchodování. Obchodníci mohou vytvořit zdánlivě dokonalý model, který funguje pro minulé tržní podmínky, ale selže na současném trhu.
Co Algos Hedgeové fondy používají?
Hedgeové fondy používají celou řadu strategií založených na algosu a algosu. Patří sem používání souborů velkých dat (jako jsou satelitní snímky a systémy místa prodeje) k analýze potenciálních investic. Algos a strojové učení se používají také k optimalizaci kancelářských operací v hedgeových fondech, včetně sladění.
Je algoritmické obchodování těžké?
Skutečné algoritmické obchodování na povrchu je snadné – implementujete strategii a všechnu těžkou práci odvede počítač. Těžká část je však vložit dostatek práce, abyste pochopili algo, nebo při budování algo pro obchodování.
Je obchodování v Algu bezpečné?
Algo obchodování je relativně bezpečné, za předpokladu, že jste si vybudovali ziskovou strategii ke spuštění. Některé algoritmy strategie lze zakoupit, ale stále vyžadují dostatek výkonu počítače ke spuštění.
Používají banky algoritmické obchodování?
Banky, včetně institucionálních a retailových obchodníků, používají algoritmické obchodování. Patří sem investiční banky a hedgeové fondy, které využívají algoritmické obchodování k provádění velkých obchodních příkazů nebo k zajištění rychlého obchodování.
Jak funguje Predatory Algos?
Obchodování a investování algos lze považovat za predátorské, protože mohou snížit likviditu akcií nebo zvýšit transakční náklady. Přímo predátorské algos jsou však vytvořeny s cílem řídit trhy určitým směrem a umožnit obchodníkům využít problémů s likviditou.