Co je to Stochastic RSI?
Stochastický RSI (StochRSI) je ukazatel používaný v technické analýze, který se pohybuje mezi nulou a jedničkou (nebo nulou a stovkou na některých platformách pro grafy) a je vytvořen aplikací vzorce Stochastického oscilátoru na sadu hodnot relativního indexu pevnosti (RSI) spíše než na standardní údaje o cenách. Použití hodnot RSI v rámci stochastického vzorce dává obchodníkům představu o tom, zda je aktuální hodnota RSI překoupená nebo překoupená.
StochRSI oscilátor byl vyvinut tak, aby využil obou hybnostních indikátorů k vytvoření citlivějšího indikátoru, který je naladěn na historickou výkonnost konkrétního cenného papíru, spíše než na všeobecnou analýzu cenové změny.
Klíčové způsoby
Vzorce pro stochastické RSI (StochRSI) jsou:
StochRSI
=
R
S
I
−
min
[
R
S
I
]
max
[
R
S
I
]
−
min
[
R
S
I
]
kde:
R
S
I
=
Aktuální odečet RSI
min
[
R
S
I
]
=
Nejnižší odečet RSI za posledních 14 období
(nebo vámi zvolený interval zpětného pohledu)
max
[
R
S
I
]
=
Nejvyšší odečet RSI za posledních 14 období
\begin{aligned} \text{StochRSI}=\frac{RSI-\min\left[{RSI} \right ]}{\max\left[{RSI} \right ] – \min\left[{RSI} \right ]}\\\\ &\textbf{where:}\\ &RSI = \text{Aktuální odečet RSI}\\ &\min\left[{RSI} \right ] = \text{Nejnižší odečet RSI za posledních 14 období}\\\ &\\\text{(nebo vámi zvolený interval zpětného pohledu)}\\\ &max\left[{RSI} \right ] = \text{Nejvyšší odečet RSI za posledních 14 období}\\\\ &\\text{(nebo vámi zvolený interval zpětného pohledu)} \end{aligned}
StochRSI=max[RSI]−min[RSI]RSI−min[RSI]kde:RSI=Aktuální odečet RSI[RSI]=Nejnižší odečet RSI RSI za posledních 14 období(nebo vámi zvolený interval zpětného pohledu)max[RSI]=Nejvyšší odečet RSI za posledních 14 období
Kde:
RSI = aktuální čtení RSI;
Nejnižší RSI = Nejnižší hodnota RSI za posledních 14 období (nebo zvolená zpětná perioda) a
Nejvyšší RSI = Nejvyšší hodnota RSI za posledních 14 období (nebo období zpětného vyhledávání).
Jak vypočítat stochastické RSI
StochRSI je založen na údajích RSI. RSI má vstupní hodnotu, typicky 14, která indikátoru říká, kolik období dat používá ve svém výpočtu. Tyto úrovně RSI jsou pak použity ve vzorci StochRSI.
Co vám říká Stochastic RSI?
StochRSI vyvinuli Tushar S. Chande a Stanley Kroll a podrobně je popsali ve své knize „The New Technical Trader“, která poprvé vyšla v roce 1994. Zatímco technické indikátory již existovaly, aby ukazovaly překoupené a překoupené úrovně, oba vyvinuli StochRSI, aby zlepšili citlivost a generovali větší počet signálů, než by dokázaly tradiční indikátory.
StochRSI považuje něco za přeplatek, když hodnota klesne pod 0,20, což znamená, že hodnota RSI se obchoduje na spodní hranici svého předem definovaného rozpětí a že krátkodobý směr základního zabezpečení se může blížit nízkému možnému posunu výše. Naopak hodnota nad 0,80 naznačuje, že RSI může dosahovat extrémních maxim a mohla by být použita k signalizaci stažení základního zabezpečení.
Spolu s identifikací překoupených/překoupených podmínek může být StochRSI použit k identifikaci krátkodobých trendů při pohledu na něj v kontextu oscilátoru se středovou čárou na 0,50. Když je StochRSI nad 0,50, zabezpečení může být viděno jako trending vyšší a naopak, když je pod 0,50.
StochRSI by měl být také používán ve spojení s dalšími technickými ukazateli nebo vzory grafů k maximalizaci efektivity, zejména vzhledem k vysokému počtu signálů, které generuje.
Navíc mohou být obzvláště užitečné oscilátory bez hybnosti, jako je akumulační distribuční linka, protože se nepřekrývají z hlediska funkčnosti a poskytují pohled z jiné perspektivy.
Rozdíl mezi stochastickým RSI a indexem relativní síly (RSI)
Zdá se, že jsou si podobné, ale StochRSI se opírá o jiný vzorec, než který generuje hodnoty RSI. RSI je derivace ceny. StochRSI je přitom derivace samotného RSI, nebo druhá derivace ceny. Jedním z klíčových rozdílů je, jak rychle se ukazatele pohybují. StochRSI se pohybuje velmi rychle od překoupeného k překoupenému, nebo naopak, zatímco RSI je mnohem pomalejší pohybující se indikátor. Jeden není lepší než druhý, StochRSI se jen pohybuje více (a rychleji) než RSI.
Omezení používání stochastické RSI
Nevýhodou použití StochRSI je, že má tendenci být poměrně volatilní, rychle se pohybuje od vysokého k nízkému. Vyhlazení StochRSI může v tomto ohledu pomoci. Někteří obchodníci vezmou klouzavý průměr StochRSI, aby snížili volatilitu a učinili indikátor užitečnějším. Například desetidenní jednoduchý klouzavý průměr StochRSI může vytvořit indikátor, který je mnohem hladší a stabilnější. Většina platforem pro grafování umožňuje aplikovat jeden typ indikátoru na jiný bez nutnosti jakýchkoli osobních výpočtů.
StochRSI je také druhým derivátem ceny. Jinými slovy, jeho výstup je dva kroky od skutečné ceny analyzovaného aktiva, což znamená, že občas může být nesourodý s tržní cenou aktiva v reálném čase.